Calcular la volatilidad
En este ejercicio, practicarás cómo calcular y convertir la volatilidad de los rendimientos de precios en Python.
Primero, calcularás la volatilidad diaria como la desviación estándar de los rendimientos. Después, convertirás la volatilidad diaria a volatilidad mensual y anual.
La serie temporal del S&P 500 se ha precargado en sp_data, y el rendimiento porcentual del precio está guardado en la columna ’Return’.
Este ejercicio forma parte del curso
Modelos GARCH en Python
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))