Calcular la volatilidad
En este ejercicio, practicarás cómo calcular y convertir la volatilidad de los rendimientos de precios en Python.
Primero, calcularás la volatilidad diaria como la desviación estándar de los rendimientos. Después, convertirás la volatilidad diaria a volatilidad mensual y anual.
La serie temporal del S&P 500 se ha precargado en sp_data, y el rendimiento porcentual del precio está guardado en la columna ’Return’.
Este ejercicio forma parte del curso
Modelos GARCH en Python
ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio completando este código de ejemplo.
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))