Autokorrelation

Eine weitere wichtige Information ist die Beziehung zwischen einem Punkt in der Zeitreihe und den Punkten davor. Das nennt man Autokorrelation. Sie lässt sich als Diagramm darstellen, das die Korrelation zwischen Punkten zeigt, die durch verschiedene Zeitabstände getrennt sind.

In R kannst du die Autokorrelationsfunktion mit acf() zeichnen. Standardmäßig zeigt sie die ersten 30 Lags (also die Korrelation zwischen den Punkten n und n - 1, n und n - 2, n und n - 3 und so weiter bis 30). Das Autokorrelogramm, also das Autokorrelationsdiagramm, zeigt dir, wie ein beliebiger Punkt der Zeitreihe mit seiner Vergangenheit zusammenhängt und wie signifikant diese Beziehung ist. Die Signifikanzniveaus werden durch zwei horizontale Linien ober- und unterhalb von 0 angezeigt.

Im Video hast du gesehen, dass die Verwendung dieser Funktion recht unkompliziert ist:

> acf(amazon_stocks,
      main = "AMAZON return autocorrelations")

In dieser Übung erstellst du ein Autokorrelationsdiagramm der Apple-Renditedaten in rtn.