Beschreibung neuer Aktien (2)
Jetzt, da du weißt, wie die neuen Aktien aussehen, möchtest du herausfinden, ob eine von ihnen Diversifikationsvorteile für dein bestehendes Portfolio bietet. Das kannst du untersuchen, indem du die Korrelation jeder Aktie mit deinem Portfolio betrachtest, visualisiert über Regressionslinien.
In dieser Übung bekommst du vier einzelne Zeitreihen mit den Renditen derselben vier Aktien:
- Goldman Sachs (
gs) - Coca-Cola (
ko) - Walt Disney (
dis) - Caterpillar (
cat)
Die Rendite deines bestehenden Portfolios ist in portfolio ebenfalls in deinem Workspace verfügbar. Jetzt bist du dran, die Zusammenhänge zu analysieren!
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Zeitreihen in R visualisieren</Kurs>Übungsanweisungen
- Zeichne das Streudiagramm von
gsgegen das Portfolio - Füge eine Regressionslinie in Rot hinzu und doppelt so dick wie normal
- Zeichne in einem einzigen Grafikfenster die Streudiagramme und Regressionslinien der vier Aktien gegen das Portfolio in der im Aufgabentext angegebenen Reihenfolge; füge in jedem Diagramm eine Regressionslinie in Rot und doppelt so dick wie normal hinzu
Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Draw the scatterplot of gs against the portfolio
# Add a regression line in red
# Plot scatterplots and regression lines to a 2x2 window