Eine univariate Zeitreihe darstellen

Der allererste Schritt bei der Analyse einer Zeitreihe ist zu prüfen, ob sie die passenden mathematischen Eigenschaften hat, um den Standard‑Werkzeugkasten der Statistik anzuwenden. Wenn nicht, musst du die Zeitreihe zuerst transformieren.

In der Finanzwelt werden Kursreihen oft in Differenzen transformiert, sodass eine Rendite‑Reihe entsteht. In R übernimmt das die Funktion ROC() (steht für „Rate of Change“) aus dem Paket TTR automatisch für eine Preis‑ oder Volumenreihe x:

ROC(x)

In dieser Übung vergleichst du Plots der täglichen Apple‑Kurse und der täglichen Apple‑Renditen mithilfe der in data enthaltenen Kursdaten, die in deinem Workspace verfügbar sind.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Zeitreihen in R visualisieren

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Anleitung zur Übung

Plotte data und gib dem Diagramm den Namen "Apple stock price"
Wende ROC() auf data an, um eine Zeitreihe rtn mit den täglichen Renditen von Apple zu erstellen
Plotte data und rtn in dieser Reihenfolge als zwei neue Plots in einem 1x2‑Grafikfenster

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Plot Apple's stock price 


# Create a time series called rtn


# Plot Apple daily price and daily returns

Code bearbeiten und ausführen