Gewichteter Durchschnitt (2)

Moment mal, Lore hat uns doch eine viel bessere Methode gezeigt! Denk daran: R rechnet mit Vektoren! Kannst du das nutzen, um die Portfoliorendite effizienter zu berechnen? Sieh dir den folgenden Code genau an:

ret <- c(5, 7)
weight <- c(.4, .6)

ret_X_weight <- ret * weight

sum(ret_X_weight)

[1] 6.2

Zuerst berechnest du ret * weight. Dabei werden die Elemente der Vektoren paarweise multipliziert und ein neuer Vektor ret_X_weight entsteht. Danach musst du nur noch die Teile aufsummieren, also verwendest du sum(), um alle Elemente des Vektors zu addieren.

Jetzt bist du dran!

Diese Übung ist Teil des Kurses

Einführung in R für Finance

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Anleitung zur Übung

ret und weight für Microsoft und Sony sind erneut für dich definiert – diesmal als Vektoren!
Füge deinen Vektoren ret und weight Unternehmensnamen hinzu.
Verwende vektorisierte Arithmetik, um ret und weight miteinander zu multiplizieren.
Gib ret_X_weight aus, um die Ergebnisse zu sehen.
Verwende sum(), um die gesamte portf_ret zu erhalten.
Gib portf_ret aus und vergleiche sie mit der letzten Übung!

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Weights, returns, and company names
ret <- c(7, 9)
weight <- c(.2, .8)
companies <- c("Microsoft", "Sony")

# Assign company names to your vectors
names(ret) <- 
names(weight) <- 

# Multiply the returns and weights together 
ret_X_weight <- 

# Print ret_X_weight


# Sum to get the total portfolio return
portf_ret <-

# Print portf_ret

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