Gewichteter Durchschnitt (1)
Als Finanzprofi musst du einige wichtige Berechnungen kennen. Eine davon ist der gewichtete Durchschnitt. Damit kannst du die Portfolio-Rendite über einen Zeitraum berechnen. Betrachte folgendes Beispiel:
Angenommen, du hast 40 % deines Kapitals in Apple-Aktien und 60 % in IBM-Aktien. Wenn Apple im Januar 5 % und IBM 7 % erwirtschaftet hat, wie hoch war dann deine gesamte Portfolio-Rendite?
Dazu nimmst du die Rendite jeder Aktie in deinem Portfolio und multiplizierst sie mit dem jeweiligen Gewicht. Anschließend addierst du alle Ergebnisse. Für dieses Beispiel gilt:
6.2 = 5 * .4 + 7 * .6
Oder, in Variablen ausgedrückt:
portf_ret <- apple_ret * apple_weight + ibm_ret * ibm_weight
Diese Übung ist Teil des Kurses
Einführung in R für Finance
Anleitung zur Übung
- Gewichte und Renditen für Microsoft und Sony sind für dich definiert.
- Berechne das
portf_retfür dieses Portfolio.
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Weights and returns
micr_ret <- 7
sony_ret <- 9
micr_weight <- .2
sony_weight <- .8
# Portfolio return
portf_ret <-