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Holt-Winters mit Monatsdaten

Im Video hast du gelernt, dass die Funktion hw() mit der Holt-Winters-Methode Prognosen erzeugt, wobei die Art der Saisonalität durch das seasonal-Argument festgelegt wird:

fc1 <- hw(aust, seasonal = "additive")
fc2 <- hw(aust, seasonal = "multiplicative")

Hier wendest du hw() auf a10 an, die monatlichen Verkäufe von Anti-Diabetika in Australien von 1991 bis 2008. Die Daten stehen dir in deiner Arbeitsumgebung zur Verfügung.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Prognosen mit R

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Anleitung zur Übung

  • Erstelle ein Zeitreihendiagramm der a10-Daten.
  • Erzeuge Prognosen für die nächsten 3 Jahre mit hw() und multiplikativer Saisonalität und speichere sie in fc.
  • Sehen die Residuen wie White Noise aus? Prüfe sie mit der passenden Funktion und setze whitenoise auf entweder TRUE oder FALSE.
  • Zeichne ein Zeitreihendiagramm der Prognosen.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Plot the data
___

# Produce 3 year forecasts
fc <- hw(___, seasonal = ___, h = ___)

# Check if residuals look like white noise
___
whitenoise <- ___

# Plot forecasts
___
Code bearbeiten und ausführen