Identifikation II
Du hast gelernt, dass die Zeitreihe savings ohne Differenzierung stationär ist. Mit dieser Information kannst du nun versuchen herauszufinden, welche Modellordnung am besten passt.
Die Funktionen plot_acf() und plot_pacf() wurden importiert und die Zeitreihe wurde in den DataFrame savings geladen.
Diese Übung ist Teil des Kurses
ARIMA-Modelle in Python
Anleitung zur Übung
- Erstelle ein Diagramm der ACF für die Lags 1–10 und zeichne es auf die Achse
ax1. - Mache dasselbe für die PACF.
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Create figure
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2,1, figsize=(12,8))
# Plot the ACF of savings on ax1
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# Plot the PACF of savings on ax2
____
plt.show()