LoslegenKostenlos loslegen

ARMA-Vorhersage ausrollen

Jetzt verwendest du das Modell arma, das du in der vorherigen Übung trainiert hast, um den Absolutwert des Amazon-Aktien-Datensatzes vorherzusagen. Denk daran: Manchmal reicht es, die Differenz zu prognostizieren – gehen die Aktien rauf oder runter? – aber manchmal ist der absolute Wert entscheidend.

Das Ergebnisobjekt des Modells aus der letzten Übung ist als arma_results in deiner Arbeitsumgebung verfügbar. Die Funktion np.cumsum() und der ursprüngliche DataFrame amazon sind ebenfalls verfügbar.

Diese Übung ist Teil des Kurses

ARIMA-Modelle in Python

Kurs anzeigen

Anleitung zur Übung

  • Verwende die Methode .get_forecast() des Objekts arima_results und wähle den prognostizierten Mittelwert der nächsten 10 Differenzen aus.
  • Verwende die Funktion np.cumsum(), um deine Differenzvorhersage zu integrieren.
  • Addiere den letzten Wert des ursprünglichen DataFrames, damit deine Vorhersage einen Absolutwert ergibt.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Make arma forecast of next 10 differences
arma_diff_forecast = arma_results.____(steps=____).____

# Integrate the difference forecast
arma_int_forecast = ____

# Make absolute value forecast
arma_value_forecast = arma_int_forecast + amazon.____

# Print forecast
print(arma_value_forecast)
Code bearbeiten und ausführen