1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Statistické simulace v Pythonu
Connected

Exercise

Simulace portfolia – část III

V předchozím cvičení jsme spustili kompletní simulaci a získali rozdělení výnosů za 10 let. Teď simulaci využijeme k rozhodování.

Vraťme se k tvému portfoliu s převahou akcií, které má očekávaný výnos 7 % a volatilitu 30 %. Máš možnost portfolio přebalancovat a přidat dluhopisy tak, aby očekávaný výnos byl 4 % a volatilita 10 %. Počáteční kapitál je 10 000 $. Chceš zvolit strategii podle toho, jakou hodnotu může mít tvoje portfolio za 10 let. Nasimulujeme výnosy obou portfolií a vybereme strategii podle nejnižší hodnoty, kterou lze očekávat s 75% pravděpodobností (25. percentil).

Po dokončení tohoto cvičení budeš umět použít simulaci portfolia pro investiční rozhodování.

Funkce portfolio_return() je opět předem načtena v prostředí.

Instructions

100 XP
  • Nastav parametry avg_return a volatility na hodnoty 0.07 a 0.3 pro akciové portfolio.
  • Nastav parametry avg_return a volatility na hodnoty 0.04 a 0.1 pro dluhopisové portfolio.
  • Vypočítej 25. percentil rozdělení výnosů pro akciové portfolio rets_stock_perc a dluhopisové portfolio rets_bond_perc.
  • Vypočítej a vypiš, o kolik více nebo méně (additional_returns) získáš, pokud zůstaneš u akcií místo přechodu na dluhopisy.