Simulace portfolia – část II

Teď využijeme simulační funkci, kterou jsi sestavil/a, k vyhodnocení výnosů za 10 let.

Tvoje portfolio zaměřené na akcie má počáteční investici 10 000 $, očekávaný výnos 7 % a volatilitu 30 %. Cílem je získat 95% interval spolehlivosti pro hodnotu investice za 10 let. Nasimulujeme více vzorků desetiletých výnosů a na jejich rozdělení vypočítáme intervaly spolehlivosti.

Po dokončení tohoto cvičení budeš mít za sebou kompletní simulaci portfolia.

Funkce portfolio_return() z předchozího cvičení je v prostředí už připravena.

Toto cvičení je součástí kurzu

Statistické simulace v Pythonu

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Nastav sims na hodnotu 1 000.
Zadej správné hodnoty parametrů funkce portfolio_return().
Vypočítej dolní (lower_ci) a horní (upper_ci) mez 95% intervalu spolehlivosti.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Run 1,000 iterations and store the results
sims, rets = 1000, []

for i in range(sims):
    rets.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = 0.07, 
                                 volatility = 0.3, principal = 10000))

# Calculate the 95% CI
lower_ci = ____
upper_ci = ____
print("95% CI of Returns: Lower = {}, Upper = {}".format(lower_ci, upper_ci))

Upravit a spustit kód