1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Statistické simulace v Pythonu
Connected

cvičení

Simulace portfolia – část II

Teď využijeme simulační funkci, kterou jsi sestavil/a, k vyhodnocení výnosů za 10 let.

Tvoje portfolio zaměřené na akcie má počáteční investici 10 000 $, očekávaný výnos 7 % a volatilitu 30 %. Cílem je získat 95% interval spolehlivosti pro hodnotu investice za 10 let. Nasimulujeme více vzorků desetiletých výnosů a na jejich rozdělení vypočítáme intervaly spolehlivosti.

Po dokončení tohoto cvičení budeš mít za sebou kompletní simulaci portfolia.

Funkce portfolio_return() z předchozího cvičení je v prostředí už připravena.

Pokyny

100 XP
  • Nastav sims na hodnotu 1 000.
  • Zadej správné hodnoty parametrů funkce portfolio_return().
  • Vypočítej dolní (lower_ci) a horní (upper_ci) mez 95% intervalu spolehlivosti.