1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Statistické simulace v Pythonu
Connected

cvičení

Simulace portfolia – část I

V několika následujících cvičeních vypočítáš očekávané výnosy akciového portfolia a zhodnotíš míru jejich nejistoty.

Představ si, že jsi do portfolia složeného z několika akcií investoval/a 10 000 $. Chceš vyhodnotit jeho výkonnost za 10 let. Můžeš upravit celkovou očekávanou míru výnosu i volatilitu (směrodatnou odchylku míry výnosu). Předpokládej, že míra výnosu sleduje normální rozdělení.

Nejprve napíšeme funkci, která jako vstupy přijme jistinu (počáteční investici), počet let, očekávanou míru výnosu a volatilitu a vrátí celkovou hodnotu portfolia po 10 letech.

Po dokončení tohoto cvičení budeš mít funkci, kterou lze kdykoli zavolat pro výpočet výkonnosti portfolia.

Pokyny

100 XP
  • V definici funkce přijmi čtyři argumenty: počet let yrs, očekávanou míru výnosu avg_return, volatilitu sd_of_return a jistinu (počáteční investici) principal.
  • Nasimuluj míry výnosu rates pro každý rok jako náhodnou proměnnou s normálním rozdělením.
  • Inicializuj end_return hodnotou vstupu principal. V cyklu for každý rok navyšuj end_return podle příslušné míry výnosu.
  • Pomocí portfolio_return() vypočítej a vypiš result.