Agregace na týdenní frekvenci s týdny končícími ve středu

V tomto cvičení se naučíš obecnou techniku agregace denních dat na týdenní frekvenci, přičemž každý týden bude končit ve středu. Tento přístup se často používá ve výzkumu akciových trhů, aby se předešlo vnitrotýdenní sezónnosti.

Funkce period.apply() přijímá objekt xts, koncové body časového období a agregační funkci. Poté tuto funkci aplikuje na každou skupinu dat mezi jednotlivými koncovými body.

Funkce endpoints() umí vypočítat koncové body časového období pro period.apply() – stejně tak ale můžeš použít vlastní koncové body. Vektor vlastních koncových bodů musí začínat nulou a končit celkovým počtem pozorování, která budeš agregovat, stejně jako výstup funkce endpoints().

K nalezení středeční hodnoty v každém týdnu použiješ .indexwday(). Tato funkce vrací číslo v rozsahu 0–6, kde neděle = 0.

Cvičení využívá denní data sazby Fed Funds (DFF) z předchozích cvičení.

Toto cvičení je součástí kurzu

Importing and Managing Financial Data in R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Pomocí .indexwday() získej dny v týdnu z indexu DFF. Výsledek ulož do proměnné index_weekdays.
Pomocí funkce which() najdi pozice středeční hodnot v index_weekdays. Výsledek ulož do proměnné wednesdays.
Doplň příkaz tak, aby end_points začínaly 0 a končily celkovým počtem řádků – stejně jako výstup funkce endpoints().
Pomocí period.apply() a end_points agreguj DFF na týdenní průměry. Výsledek ulož do proměnné weekly_mean.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Extract index weekdays (Sunday = 0)


# Find locations of Wednesdays
wednesdays <- ___(index_weekdays == 3)

# Create custom end points
end_points <- c(___, wednesdays, ___)

# Calculate weekly mean using custom end points

Upravit a spustit kód