Zarovnání řad na první a poslední den měsíce

Někdy není možné použít pomocné třídy jako yearmon pro reprezentaci časových razítek. V tomto cvičení se naučíš, jak ručně zarovnat sloučená data na preferovanou podobu časových razítek.

Nejprve sloučíš nízkofrekvenční data s agregovanými daty a pak použiješ na.locf() k doplnění hodnot NA dopředu (nebo dozadu pomocí fromLast = TRUE). Výsledek pak vyfiltruj podle indexu objektu s požadovanou reprezentací.

V pracovním prostředí máš k dispozici FEDFUNDS, monthly_fedfunds (výsledek apply.monthly(DFF, mean)) a merged_fedfunds (výsledek merge(FEDFUNDS, monthly_fedfunds), kde index monthly_fedfunds je typu Date). Všimni si hodnot NA v merged_fedfunds.

Toto cvičení je součástí kurzu

Importing and Managing Financial Data in R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Pomocí na.locf() doplň hodnoty NA v merged_fedfunds. Výsledek ulož do merged_fedfunds_locf.
Vyfiltruj merged_fedfunds_locf podle index(monthly_fedfunds) a vytvoř tak objekt xts s časovými razítky na konci měsíce. Výsledek pojmenuj aligned_last_day.
Pomocí argumentu fromLast funkce na.locf() doplň hodnoty NA následujícím pozorováním. Výsledek ulož do merged_fedfunds_locb.
Vyfiltruj merged_fedfunds_locb podle index(FEDFUNDS) a vytvoř tak objekt xts s časovými razítky na prvním dni měsíce. Výsledek pojmenuj aligned_first_day.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Fill NA forward
merged_fedfunds_locf <- ___(___)

# Extract index values containing last day of month
aligned_last_day <- merged_fedfunds_locf[___]

# Fill NA backward
merged_fedfunds_locb <- na.locf(___, fromLast = ___)

# Extract index values containing first day of month
aligned_first_day <- merged_fedfunds_locb[___]

Upravit a spustit kód