Nepravidelná intradenní data převedená na pravidelná

Dříve ses naučil/a vytvářet pravidelnou denní časovou řadu z nepravidelných denních dat. Teď vytvoříš pravidelná intradenní data z nepravidelné řady.

Intradenní finanční data obvykle nepokrývají celých 24 hodin. Většina trhů je část dne zavřená. V tomto cvičení předpokládáme, že trhy jsou otevřené od 9:00 do 16:00 od pondělí do pátku.

Tvoje data nemusí obsahovat záznam přesně na začátku nebo konci obchodní doby. Proto nemůžeš použít start() a end() jako u denních dat – musíš zadat počáteční a koncová data a časy ručně, aby ses mohl/a vytvořit pravidelnou sekvenci.

Pravidelná sekvence bude zahrnovat i období, kdy jsou trhy zavřené – pomocí výběru podle denní doby v xts ale snadno extrahuješ jen záznamy z obchodní doby.

Toto cvičení je součástí kurzu

Importing and Managing Financial Data in R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Dokonči příkaz pro vytvoření pravidelné 30minutové sekvence dat a časů od 09:00 v pondělí do 16:00 v pátek.
Nastav hodnoty x a order.by tak, aby vznikl xts objekt s nulovou šířkou.
Vytvoř merged_xts sloučením objektů irregular_xts a regular_xts. Použij argument fill a nahraď hodnoty NA předchozí dostupnou hodnotou pomocí na.locf().
Pomocí výběru podle denní doby v xts extrahuj záznamy mezi 9:00 a 16:00 každý den. Výsledek ulož do proměnné trade_day.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Create a regular date-time sequence
regular_index <- seq(as.POSIXct("2010-01-04 __:__"), as.POSIXct("2010-01-08 __:__"), by = "30 min")

# Create a zero-width xts object
regular_xts <- xts(x = ___, order.by = ___)

# Merge irregular_xts and regular_xts, filling NA with their previous value
merged_xts <- merge(___, ___, fill = ___)

# Subset to trading day (09:00-16:00)
trade_day <- merged_xts[___]

Upravit a spustit kód