Agregace nepravidelných intradenních dat

Intradenní data mohou být obrovská – stovky tisíc pozorování za den, miliony za měsíc a stovky milionů za rok. Než s nimi začneš pracovat, je potřeba je nejprve agregovat.

Aggregaci denních dat sis osvojil/a v kurzu Introduction to xts and zoo. V tomto cvičení použiješ to.period() k agregaci intradenních dat do OHLC série. Pro agregaci intradenních dat je často nutné zadat jak argument period, tak argument k.

Objekt intraday_xts obsahuje náhodná data za jeden obchodní den.

Toto cvičení je součástí kurzu

Importing and Managing Financial Data in R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Pomocí to.period() převeď intraday_xts na cenovou sérii s 5sekundovým intervalem a ulož ji do xts_5sec.
Pomocí to.period() převeď intraday_xts na cenovou sérii s 10minutovým intervalem a ulož ji do xts_10min.
Pomocí to.period() převeď intraday_xts na cenovou sérii s 1hodinovým intervalem a ulož ji do xts_1hour.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Convert raw prices to 5-second prices
xts_5sec <- to.period(intraday_xts, period = "___", k = ___)

# Convert raw prices to 10-minute prices
xts_10min <-

# Convert raw prices to 1-hour prices
xts_1hour <- to.period(___, period = "___", k = ___)

Upravit a spustit kód