V tomto cvičení se naučíš obecnou techniku agregace denních dat na týdenní frekvenci, přičemž každý týden bude končit ve středu. Tento přístup se často používá ve výzkumu akciových trhů, aby se předešlo vnitrotýdenní sezónnosti.

Funkce period.apply() přijímá objekt xts, koncové body časového období a agregační funkci. Poté tuto funkci aplikuje na každou skupinu dat mezi jednotlivými koncovými body.

Funkce endpoints() umí vypočítat koncové body časového období pro period.apply() – stejně tak ale můžeš použít vlastní koncové body. Vektor vlastních koncových bodů musí začínat nulou a končit celkovým počtem pozorování, která budeš agregovat, stejně jako výstup funkce endpoints().

K nalezení středeční hodnoty v každém týdnu použiješ .indexwday(). Tato funkce vrací číslo v rozsahu 0–6, kde neděle = 0.

Cvičení využívá denní data sazby Fed Funds (DFF) z předchozích cvičení.

Převod nepravidelných dat na pravidelná

Create Your Free Account