Agregace denních dat a sloučení s měsíčními daty

Někdy mají dvě časové řady stejnou periodicitu, ale časové značky jsou u nich reprezentovány odlišně. Například měsíční řady mohou mít časovou značku na prvním nebo posledním dni měsíce. Tento rozdíl způsobuje při slučování řad velké množství hodnot NA. Třída yearmon z balíčku zoo pomáhá tento problém vyřešit.

V tomto cvičení agregujeme denní sazbu Fed Funds z FREDu (DFF) na měsíční periodicitu a sloučíme ji s měsíční sazbou Fed Funds z FREDu (FEDFUNDS). Agregát DFF bude mít časovou značku k poslednímu dni měsíce, zatímco FEDFUNDS používá první den měsíce.

Data FEDFUNDS a DFF už byla za tebe stažena z FREDu pomocí getSymbols(c("FEDFUNDS", "DFF"), src = "FRED").

Toto cvičení je součástí kurzu

Importing and Managing Financial Data in R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Použij apply.monthly() s funkcí mean() k výpočtu průměru ze všech dní pro každý měsíc. Výsledek ulož do proměnné monthly_fedfunds.
Dokonči příkaz tak, aby as.yearmon() převedl index na formát yearmon.
Vytvoř objekt s názvem merged_fedfunds sloučením FEDFUNDS s měsíčním agregátem vytvořeným v prvním kroku.
Pomocí head() zkontroluj výstup objektu merged_fedfunds.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Aggregate DFF to monthly averages


# Convert index to yearmon
index(___) <- ___(index(___))


# Merge FEDFUNDS with the monthly aggregate


# Look at the first few rows of the merged object

Upravit a spustit kód