Doplnění chybějících hodnot podle obchodního dne

V předchozím cvičení se poslední pozorování předchozího dne přeneslo jako první pozorování dne následujícího. V tomto cvičení si ukážeme, jak doplnit chybějící hodnoty podle obchodního dne, aniž bychom použili závěrečnou hodnotu předchozího dne.

Použijeme vzor split-lapply-rbind z kurzu Introduction to xts and zoo. Pro připomenutí, vzor vypadá takto:

x_split <- split(x, f = "months")
x_list <- lapply(x_split, cummax)
x_list_rbind <- do.call(rbind, x_list)

Pamatuj, že syntaxe do.call(rbind, ...) ti umožňuje předat funkci rbind() celý seznam objektů, místo abys musel/a vypisovat každý název zvlášť.

V pracovním prostředí máš k dispozici objekt trade_day, který obsahuje pravidelnou časovou řadu z předchozího cvičení, ale bez vyplněných hodnot NA.

Toto cvičení je součástí kurzu

Importing and Managing Financial Data in R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Vytvoř objekt daily_list pomocí funkce split() tak, aby data z trade_day byla rozdělena do seznamu podle jednotlivých dní.
Pomocí lapply() doplň hodnoty NA v datech každého dne v seznamu daily_list.
Nakonec pomocí do.call() a rbind() převeď daily_filled na jeden xts objekt s názvem filled_by_trade_day.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Split trade_day into days
daily_list <- split(___ , f = "___")

# Use lapply to call na.locf for each day in daily_list
daily_filled <- lapply(___, FUN = ___)

# Use do.call to rbind the results
filled_by_trade_day <- do.call(rbind, ___)

Upravit a spustit kód