直接比较两只债券的久期
快速评估某个因素对久期的影响，可以选取两只在该因素上取不同值的债券，分别计算久期并比较变化。
在本练习中，您将计算两只债券的久期：期限分别为 10 年和 20 年，均为年付 3% 息票，面值 USD 100，到期收益率为 5%。
numpy_financial 已为您导入为 npf。
本练习是课程的一部分
用 Python 进行债券定价与分析
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Find & print duration of 10 year bond with 3% coupon & 5% yield
price_10y = -npf.pv(rate=0.05, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_up_10y = -npf.pv(rate=0.06, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_down_10y = -npf.pv(rate=0.04, nper=____, pmt=____, fv=____)
duration_10y = (____ - ____) / (____ * ____ * ____)
print("10 Year Bond: ", ____)