构建久期中性组合
对冲是在处理债券及其投资组合时非常重要的一环。在本练习中，您将计算用于对冲一个投资组合所需的债券数量，以及对应的美元金额。
假设您持有的债券投资组合合计 DV01 为 USD 5,000。您决定通过卖出上一练习中的 30 年期债券的一定数量来对冲该组合，该债券价格为 USD 76.94，DV01 为 12.88 美分。
本练习是课程的一部分
用 Python 进行债券定价与分析
练习说明
- 将投资组合与债券的 DV01 分别赋给
portfolio_dv01、bond_dv01，并将债券价格赋给bond_price。 - 计算对冲该投资组合所需的债券数量。
- 计算上述数量债券对应的美元价值。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Assign DV01 of portfolio and bond to variables
portfolio_dv01 = ____
bond_dv01 = ____
bond_price = ____
# Calculate quantity of bond to hedge portfolio
hedge_quantity = ____
print("Number of bonds to sell: ", ____)
# Calculate dollar amount of bond to hedge portfolio
hedge_amount = ____
print("Dollar amount to sell: USD", ____)