美元凸性
计算债券的美元凸性，是利用凸性预测债券价格的重要第一步。在本练习中，您将计算一只期限为 10 年、票息 2%、到期收益率 3%、面值 USD 100 的债券的美元凸性。
回忆美元凸性的公式：
\( Dollar \ Convexity = Convexity \times Bond \ Price \times 0.01^2\)
numpy_financial 已为您导入为 npf。
本练习是课程的一部分
用 Python 进行债券定价与分析
练习说明
- 计算一只 10 年期、年票息 2%、到期收益率 3% 的债券的美元凸性，并打印结果。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Find price of a 10 year bond with 2% coupon and 3% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity of the bond
convexity = ____
# Calculate dollar convexity and print the result
dollar_convexity = ____
print("Dollar convexity: ", ____)