结合久期与凸性
现在，让我们把最近几章学到的内容结合起来，使用久期与凸性共同预测债券价格变动。考虑一只期限为 7 年、年付 3% 息票、到期收益率为 4% 的债券。
numpy_financial 已为您导入并命名为 npf。
本练习是课程的一部分
用 Python 进行债券定价与分析
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____