計算波動度
在這個練習中，你將練習如何在 Python 中計算並換算價格報酬的波動度。
首先，你會將日波動度計算為價格報酬的標準差。接著把日波動度換算為月波動度與年波動度。
S&P 500 的時間序列已預先載入為 sp_data，百分比價格報酬存放在 'Return' 欄位中。
本練習屬於課程
Python 中的 GARCH 模型
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))