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探索 auto.arima() 的選項

auto.arima() 需要估計許多不同的模型,為了加速,函式會採用各種捷徑。這可能導致回傳的模型其實並不是 AICc 最小的那一個。若要讓 auto.arima() 更盡力尋找好模型,加入選用引數 stepwise = FALSE,以檢視更大的模型集合。

在這裡,你要為已預先載入的 a10 資料尋找一個 ARIMA 模型。a10 包含 1991 到 2008 年澳洲每月的糖尿病用藥補助金額(單位為百萬澳元)。請先在主控台檢視後再開始這個練習。

本練習屬於課程

R 的時間序列預測

檢視課程

練習說明

  • 使用 auto.arima() 的預設選項為 a10 尋找一個 ARIMA 模型,並將結果存成 fit1
  • 使用不進行逐步搜尋的 auto.arima()a10 尋找一個 ARIMA 模型,並將結果存成 fit2
  • 在主控台對 fit1fit2 都執行 summary(),並據此判斷哪一個較好。請將較佳模型的 AICc 值(四捨五入至小數點後 2 位)指定給 AICc
  • 最後,根據 AICc 較佳的模型,繪製其 2 年期的預測。請相應設定 h

動手互動練習

試著完成這個範例程式碼,體驗一下這個練習。

# Find an ARIMA model for a10
fit1 <- ___

# Don't use a stepwise search
fit2 <- ___

# AICc of better model
AICc <- ___

# Compute 2-year forecasts from better model
___ %>% ___ %>% ___
編輯並執行程式碼