請查看這組圖,推測每一張圖最合適的 ETS 模型。回顧影片內容:
Trend = {N,A,Ad} Seasonal = {N,A,M} Error = {A,M}
最簡單的做法是先檢查哪些時間序列與模型具有季節性。
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在任何資料分析任務中,第一件事就是把資料畫出來。圖形能讓你視覺化地看見資料中的許多特徵,包括型態、異常觀測值,以及隨時間的變化。接著,你在圖中觀察到的特徵,應盡可能被納入即將使用的預測方法裡。
在本章中,你會學到適用於多種預測情境的一般工具。內容將說明一些基準預測的方法、檢查某個預測方法是否已充分利用可用資訊的作法,以及衡量預測準確度的方法。本章討論的每一項工具,之後在各章將一再用到,協助你發展並探索各式各樣的預測方法。
使用指數平滑法產生的預測,是對過去觀測值的加權平均,且觀測越久以前,其權重會以指數方式遞減。換句話說,愈近期的觀測值,所佔的權重愈高。這個架構能快速產生可靠的預測,且適用於各式各樣的時間序列,對商業應用而言是極大的優勢與關鍵。
當前練習
ARIMA 模型提供了另一種時間序列預測的途徑。指數平滑法與 ARIMA 模型是時間序列預測中最常用的兩大方法,並且彼此互補。指數平滑模型著重於描述資料中的趨勢與季節性;而 ARIMA 模型則著重於描述資料中的自我相關關係。
前幾章介紹的時間序列模型對許多時間序列都很有效,但對每週或每小時資料往往不夠理想,且無法納入其他資訊,例如假期影響、競爭者活動、法規變動等。本章將探討處理更複雜季節性的部分方法,並說明如何延伸 ARIMA 模型,以便將其他資訊一併納入。