執行策略基準測試
你或許會想：與其花心力主動交易一檔股票，不如乾脆買進後持有一段時間。你的主動交易策略，真的能比被動的買進並持有策略賺得更多嗎？為了回答這個問題，你打算進行基準測試。
bt 套件已為你匯入。Tesla 的歷史股價資料也已預先載入於 price_data。
此外，先前練習建立的 3 個策略回測 sma10、sma30、sma50 已經預先載入，可以直接使用。
本練習屬於課程
Financial Trading in Python
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
def buy_and_hold(price_data, name):
# Define the benchmark strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.SelectAll(),
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)