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建立以 RSI 為基礎的訊號

現在是時候實作你的第一個均值回歸策略了。均值回歸交易會使用訊號來偵測市場失衡:在超賣時做多,在超買時做空。

首先,你會用 RSI 指標來判斷市場狀況並建立訊號。若 RSI 值低於 30,就建立多頭部位;若 RSI 值高於 70,就建立空頭部位;若 RSI 介於 30 與 70 之間,則不建立任何部位。

RSI 指標已事先計算並儲存在 stock_rsi。Google 股票的歷史價格資料已預先載入至 price_data。此外,bt 套件也已為你匯入。

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Financial Trading in Python

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# Construct the signal
signal[____ > ____] = -1
signal[____ < ____] = 1
signal[(____ <= ____) & (____ >= ____)] = 0
編輯並執行程式碼