用 Sortino 比率評估策略表現
Sortino 比率是超額報酬減去無風險利率後，再除以下行標準差，因此它衡量的是相對於「不利」波動性的超額報酬。換句話說，它不會因為正向超額報酬的波動而受到懲罰。
你將用 Sortino 比率來評估與上一題相同的策略，看看是否會得出不同的結論。提醒一下，該策略是以訊號為基礎，使用兩個移動平均指標。使用 Google 近 3 年歷史股價資料回測所得的統計結果已載入在 resInfo。Sharpe 比率已替你印出並可在主控台中看到。
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Financial Trading in Python
動手互動練習
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# Print annual Sortino ratio
yearly_sortino = ____
print('Annual Sortino ratio: %.2f'% yearly_sortino)
# Print monthly Sortino ratio
monthly_sortino = ____
print('Monthly Sortino ratio %.2f'% monthly_sortino)