建立並回測一個均值回歸策略
先前你已使用 RSI 指標建構了一個訊號。當 RSI 低於 30 時，訊號為 1，表示進場做多；當 RSI 高於 70 時，訊號為 -1，表示進場放空。現在你將用這個訊號實作一個均值回歸策略，並對 Google 股票進行回測。
Google 股票的歷史價格資料已預先載入在 price_data。此外，bt 套件也已為你匯入。
本練習屬於課程
Financial Trading in Python
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('RSI_MeanReversion',
[____,
bt.algos.Rebalance()])