建立存續期間中性的投資組合
在債券與債券投資組合的實務中，避險非常重要。這個練習中，你將找出為了避險投資組合所需的債券數量，以及對應的美元金額。
假設你持有一個債券投資組合，其合計 DV01 為 5,000 美元。你決定透過賣出上一題中的 30 年期公債的一定數量來進行避險；該債券價格為 76.94 美元，DV01 為 12.88 美分。
本練習屬於課程
使用 Python 進行債券評價與分析
練習說明
- 分別將投資組合與債券的 DV01 指派給
portfolio_dv01、bond_dv01，並將債券價格指派給bond_price。 - 求出為了避險投資組合所需的債券張數。
- 求出這個數量的債券所對應的美元金額。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Assign DV01 of portfolio and bond to variables
portfolio_dv01 = ____
bond_dv01 = ____
bond_price = ____
# Calculate quantity of bond to hedge portfolio
hedge_quantity = ____
print("Number of bonds to sell: ", ____)
# Calculate dollar amount of bond to hedge portfolio
hedge_amount = ____
print("Dollar amount to sell: USD", ____)