直接比較兩檔債券的凸性
你也可以透過只在某個因素上有所不同的兩檔債券來定價，接著直接計算各自的凸性，以研究該因素對債券凸性的影響。
在這個練習中，你要找出兩檔債券的凸性；兩者都是 5 年期、殖利率 3%、面額 $100 的債券，但第一檔支付 1% 的票息，第二檔支付 10% 的票息。
numpy_financial 已經以 npf 匯入供你使用。
本練習屬於課程
使用 Python 進行債券評價與分析
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Find the price of a 5 year bond with 3% yield and 1% coupon
price_1 = ____
# Shift yields up and down 1% and reprice
price_up_1 = ____
price_down_1 = ____
# Find convexity of the bond and print the result
convexity_1 = ____
print("Low Coupon Bond Convexity: ", ____)