同時運用 duration 與 convexity
現在把前幾章所學綜合起來，用 duration 與 convexity 一起預測債券價格的變動。考慮一檔 7 年期債券，年付息 3%，到期殖利率為 4%。
numpy_financial 已替你匯入為 npf。
本練習屬於課程
使用 Python 進行債券評價與分析
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____