1. เรียนรู้
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Dự báo bằng R
Connected

Exercises

Giá cổ phiếu và nhiễu trắng

Như bạn đã học trong video, nhiễu trắng là thuật ngữ mô tả dữ liệu hoàn toàn ngẫu nhiên. Bạn có thể thực hiện kiểm định Ljung-Box bằng hàm dưới đây để xác nhận tính ngẫu nhiên của một chuỗi; p-value lớn hơn 0.05 gợi ý rằng dữ liệu không khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhiễu trắng.

> Box.test(pigs, lag = 24, fitdf = 0, type = "Ljung")

Trong kinh tế học có một kết quả nổi tiếng gọi là "Giả thuyết Thị trường Hiệu quả" cho rằng giá tài sản phản ánh mọi thông tin sẵn có. Hệ quả là biến động giá cổ phiếu theo ngày nên ứng xử giống nhiễu trắng (bỏ qua cổ tức, lãi suất và chi phí giao dịch). Điều này có nghĩa với người dự báo rằng dự báo tốt nhất cho giá tương lai chính là giá hiện tại.

Bạn có thể kiểm tra giả thuyết này bằng cách xem chuỗi goog, chứa giá đóng cửa cổ phiếu Google trong hơn 1000 phiên giao dịch kết thúc vào ngày 13/02/2017. Dữ liệu này đã được nạp vào không gian làm việc của bạn.

คำแนะนำ

100 XP
  • Trước tiên vẽ chuỗi goog bằng autoplot().
  • Dùng hàm diff() kết hợp autoplot() để vẽ biến động giá cổ phiếu Google theo ngày.
  • Dùng hàm ggAcf() để kiểm tra liệu các biến động theo ngày này có giống nhiễu trắng hay không.
  • Điền vào đoạn mã có sẵn để thực hiện kiểm định Ljung-Box trên các biến động theo ngày với 10 độ trễ.