1. 学ぶ
    2. /
  2. コース
    3. /
  3. Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R
Connected

演習

Thêm loss matrix

Thứ ba, bạn có thể thêm một loss matrix để thay đổi mức độ quan trọng tương đối giữa việc phân loại nhầm một khoản vay vỡ nợ thành không vỡ nợ so với phân loại nhầm một khoản vay không vỡ nợ thành vỡ nợ. Bạn muốn nhấn mạnh rằng việc phân loại nhầm một khoản vay vỡ nợ thành không vỡ nợ phải bị phạt nặng hơn. Việc thêm loss matrix có thể thực hiện trong đối số parms.

parms = list(loss = matrix(c(0, cost_def_as_nondef, cost_nondef_as_def, 0), ncol=2))

Làm như vậy, bạn đang tạo một ma trận 2x2 với các phần tử bằng 0 trên đường chéo và mức phạt lỗi thay đổi ở ngoài đường chéo. Loss matrix mặc định có các phần tử ngoài đường chéo đều bằng 1.

指示

100 XP
  • Sửa mã đã cho để bao gồm loss matrix, với mức phạt lớn hơn 10 lần khi phân loại nhầm một khoản vay thực sự vỡ nợ thành không vỡ nợ. Thực hiện bằng cách thay cost_def_as_nondef bằng 10 và cost_nondef_as_def bằng 1. Tương tự các bài trước, dùng rpart.control để giảm tham số độ phức tạp xuống 0.001.
  • Vẽ cây quyết định bằng hàm plot với tên đối tượng cây. Thêm đối số thứ hai uniform = TRUE để các nhánh có kích thước bằng nhau, và thêm nhãn cho cây bằng text() với tên đối tượng cây.