1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R
Connected

Bài tập

Dự đoán xác suất vỡ nợ

Trong video, bạn đã xem xác suất vỡ nợ dự đoán cho một trường hợp trong tập kiểm tra. May mắn là bạn có thể dự đoán xác suất cho tất cả các trường hợp trong tập kiểm tra cùng lúc bằng hàm predict().

Sau khi có toàn bộ dự đoán cho các phần tử của tập kiểm tra, sẽ hữu ích nếu bạn có một hình dung ban đầu về khả năng phân biệt của mô hình bằng cách xem khoảng giá trị của các xác suất dự đoán. Khoảng nhỏ nghĩa là các dự đoán cho các trường hợp trong tập kiểm tra không cách xa nhau, do đó mô hình có thể không phân biệt tốt giữa khách hàng tốt và xấu. Với tỷ lệ vỡ nợ thấp, bạn sẽ thấy rằng nhìn chung mô hình dự đoán các xác suất vỡ nợ rất thấp. Đến lúc xem thử mô hình đầu tiên.

log_model_small đã được nạp trong không gian làm việc.

Hướng dẫn

100 XP
  • Đoạn mã dùng để dự đoán cho test_case trong video đã được sao chép vào không gian làm việc của bạn. Hãy chỉnh sửa để hàm predict() được áp dụng cho tất cả các trường hợp trong test_set. Bạn có thể lưu chúng vào đối tượng predictions_all_small.
  • Có được nhận định ban đầu về khả năng phân biệt của mô hình bằng range()