1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Mô hình hóa rủi ro tín dụng bằng R
Connected

Exercise

Bảng chiến lược và đường cong chiến lược

Lặp lại các phép tính bạn đã làm trong bài trước cho nhiều mức tỷ lệ chấp nhận khác nhau, bạn sẽ thu được một bảng chiến lược. Bảng này hữu ích cho ngân hàng vì giúp họ có cái nhìn rõ hơn để xác định chiến lược chấp nhận.

Bạn đã biết cách tính bad rate cho một tỷ lệ chấp nhận nhất định, nên hàm strategy_bank đã được viết sẵn và nạp vào workspace của bạn để tăng tốc. Hàm này tính ngưỡng cắt (cut-off) và bad rate cho các tỷ lệ chấp nhận là bội số của 5% (0%, 5%, 10%, …).

Instructions

100 XP
  • Xem qua hàm strategy_bank.
  • Vector predictions_cloglog chứa xác suất vỡ nợ dự báo bằng mô hình cloglog bạn đã dùng ở chương 2; vector predictions_loss_matrix chứa xác suất vỡ nợ dự báo bằng cây đã tỉa có dùng loss matrix (đã xây dựng ở chương 3). Hãy áp dụng hàm strategy_bank cho từng vector dự báo này và lần lượt gán tên strategy_cloglog và strategy_loss_matrix.
  • Có thể lấy các bảng chiến lược bằng cách kết hợp tên đối tượng với $table.
  • Các đường cong chiến lược đã được vẽ sẵn cho bạn. Đường cong chiến lược của mô hình cây thể hiện hành vi khá lạ. Do cấu trúc của cây phân loại, bạn có thể gặp những "bước nhảy" kỳ quặc. Thêm nữa, cây có loss matrix khá lớn, nên đây có thể là dấu hiệu của overfitting!