Моделювання портфеля — частина III
Раніше ми запустили повну симуляцію, щоб отримати розподіл 10-річних прибутків. Тепер використаємо моделювання для ухвалення рішень.
Повернімося до портфеля з великою часткою акцій із очікуваною дохідністю 7% і волатильністю 30%. Ви можете перебалансувати портфель, додавши облігації так, щоб очікувана дохідність була 4%, а волатильність — 10%. Ваш початковий капітал — $10 000. Ви хочете обрати стратегію залежно від того, скільки ваш портфель коштуватиме через 10 років. Змоделюймо прибутки для обох портфелів і зробімо вибір на основі найменшої суми, яку можна очікувати з імовірністю 75% (25-й процентиль).
Після виконання ви знатимете, як використовувати моделювання портфеля для інвестиційних рішень.
Функцію portfolio_return() знову завантажено в середовище.
Ця вправа є частиною курсу
Статистичне моделювання в Python
Інструкції до вправи
- Встановіть параметри
avg_returnіvolatilityвідповідно на 0.07 і 0.3 для портфеля акцій. - Встановіть параметри
avg_returnіvolatilityвідповідно на 0.04 і 0.1 для портфеля облігацій. - Обчисліть 25-й процентиль розподілу прибутків для портфелів акцій
rets_stock_percі облігаційrets_bond_perc. - Обчисліть і виведіть, скільки додаткового прибутку
additional_returnsви втратите або отримаєте, якщо залишитеся в акціях замість переходу в облігації.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
for i in range(sims):
rets_stock.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = ____, volatility = ____, principal = 10000))
rets_bond.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = ____, volatility = ____, principal = 10000))
# Calculate the 25th percentile of the distributions and the amount you'd lose or gain
rets_stock_perc = ____
rets_bond_perc = ____
additional_returns = ____
print("Sticking to stocks gets you an additional return of {}".format(additional_returns))