ПочатиПочніть безкоштовно

Моделювання портфеля — Частина I

У наступних кількох вправах ви обчислите очікувану дохідність фондового портфеля та охарактеризуєте її невизначеність.

Припустімо, що ви інвестували $10 000 у портфель, що складається з кількох акцій. Ви хочете оцінити ефективність портфеля за 10 років. Ви можете налаштовувати ваш загальний очікуваний рівень дохідності та волатильність (стандартне відхилення рівня дохідності). Припустіть, що рівень дохідності має нормальний розподіл.

Спочатку напишімо функцію, яка приймає як вхідні дані суму інвестиції (principal), кількість років, очікуваний рівень дохідності та волатильність і повертає загальну вартість портфеля через 10 років.

Після завершення цієї вправи у вас буде функція, яку можна викликати, щоб визначити результативність портфеля.

Ця вправа є частиною курсу

Статистичне моделювання в Python

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • У визначенні функції прийміть чотири аргументи: кількість років yrs, очікуваний рівень дохідності avg_return, волатильність sd_of_return і початкову інвестицію (principal) principal.
  • Змоделюйте rates річної дохідності як нормально розподілену випадкову величину.
  • Ініціалізуйте end_return значенням principal. У циклі for щороку масштабуйте end_return на відповідний річний коефіцієнт.
  • Використайте portfolio_return(), щоб обчислити та надрукувати result.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# rates is a Normal random variable and has size equal to number of years
def portfolio_return(____):
    np.random.seed(123)
    rates = ____(loc=avg_return, scale=sd_of_return, size=yrs)
    # Calculate the return at the end of the period
    end_return = ____
    for x in rates:
        end_return = end_return*(1+____)
    return end_return

result = portfolio_return(yrs = 5, avg_return = 0.07, sd_of_return = 0.15, principal = 1000)
print("Portfolio return after 5 years = {}".format(____))
Редагувати та запускати код