ПочатиПочніть безкоштовно

Моделювання портфеля — Частина II

Тепер ми використаємо створену вами функцію моделювання, щоб оцінити 10‑річну дохідність.

Ваш портфель із високою часткою акцій має початкові інвестиції $10 000, очікувану дохідність 7% і волатильність 30%. Ви хочете отримати 95% довірчий інтервал для вартості інвестиції через 10 років. Ми змоделюємо кілька вибірок 10‑річних доходів і обчислимо довірчі інтервали для їхнього розподілу.

Після цієї вправи ви запустите повне моделювання портфеля.

Функцію portfolio_return() з попередньої вправи вже ініціалізовано в середовищі.

Ця вправа є частиною курсу

Статистичне моделювання в Python

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Ініціалізуйте sims значенням 1,000.
  • Вкажіть відповідні значення для параметрів функції portfolio_return().
  • Обчисліть нижню межу 95% довірчого інтервалу (lower_ci) і верхню межу (upper_ci).

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Run 1,000 iterations and store the results
sims, rets = 1000, []

for i in range(sims):
    rets.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = 0.07, 
                                 volatility = 0.3, principal = 10000))

# Calculate the 95% CI
lower_ci = ____
upper_ci = ____
print("95% CI of Returns: Lower = {}, Upper = {}".format(lower_ci, upper_ci))
Редагувати та запускати код