กำจัดแนวโน้มตามฤดูกาลด้วย Seasonal Differencing
สำหรับอนุกรมเวลาที่มีแนวโน้มตามฤดูกาล สามารถใช้ seasonal differencing เพื่อกำจัดรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำเหล่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลรายเดือนอาจแสดงรูปแบบที่ชัดเจนในรอบ 12 เดือน ในกรณีเช่นนี้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากปีต่อปีมักมีความสำคัญมากกว่าการเปลี่ยนแปลงจากเดือนต่อเดือน ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นไปตามรูปแบบฤดูกาลโดยรวมอยู่แล้ว
ฟังก์ชัน diff(..., lag = s) จะคำนวณผลต่างที่ lag s หรืออนุกรมการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลที่มีความยาว s สำหรับข้อมูลรายเดือนหรือรายไตรมาส ค่า s ที่เหมาะสมคือ 12 หรือ 4 ตามลำดับ โดยค่าเริ่มต้นของฟังก์ชัน diff() คือ lag = 1 สำหรับการหาผลต่างอันดับหนึ่ง เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ อนุกรมที่ผ่าน seasonal differencing แล้วจะมีจำนวนข้อมูลน้อยกว่าอนุกรมเดิม s ค่า
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาใน R
คำแนะนำการฝึกหัด
- โหลดอนุกรมเวลา
xไว้แล้ว และแสดงในกราฟด้านข้างโดยมีช่วงค่าตั้งแต่ต่ำกว่า -10 จนถึงสูงกว่า +10 ให้นำฟังก์ชันdiff(..., lag = 4)ไปใช้กับxแล้วบันทึกผลลัพธ์เป็นdx - ใช้
ts.plot()เพื่อแสดงอนุกรมที่แปลงแล้วdxและสังเกตช่วงแนวตั้งที่แคบลงของข้อมูลหลังการแปลง - ใช้
length()สองครั้งเพื่อคำนวณจำนวนข้อมูลในxและdxตามลำดับ
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Generate a diff of x with lag = 4. Save this to dx
dx <-
# Plot dx
# View the length of x and dx, respectively