การพล็อตข้อมูลเป็นคู่
ข้อมูลอนุกรมเวลามักถูกนำเสนอในรูปแบบกราฟอนุกรมเวลา ตัวอย่างเช่น ค่าดัชนีจากชุดข้อมูล eu_stocks แสดงในรูปที่แนบมา โดย eu_stocks มีข้อมูลราคาปิดรายวันระหว่างปี 1991–1998 ของดัชนีหุ้นสำคัญในเยอรมนี (DAX), สวิตเซอร์แลนด์ (SMI), ฝรั่งเศส (CAC), และสหราชอาณาจักร (FTSE)
นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาความสัมพันธ์แบบสองตัวแปรระหว่างอนุกรมเวลาแต่ละคู่ ในแบบฝึกหัดนี้จะมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ร่วมสมัย (contemporaneous) นั่นคือการจับคู่การสังเกตที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ระหว่างค่าดัชนีแต่ละคู่รวมถึง log return ของดัชนีเหล่านั้น ฟังก์ชัน plot(a, b) จะสร้างกราฟกระจายเมื่อป้อนชื่ออนุกรมเวลา a และ b เป็น input
หากต้องการสร้างกราฟกระจายสำหรับทุกคู่ของสินทรัพย์หลายตัวพร้อมกัน สามารถใช้ฟังก์ชัน pairs() เพื่อสร้างเมทริกซ์กราฟกระจายได้ เมื่อราคาหรือค่าดัชนีมีแนวโน้มร่วมกันในเวลา เป็นเรื่องปกติที่จะเปรียบเทียบผลตอบแทนหรือ log return แทน
ในแบบฝึกหัดนี้จะฝึกทักษะเหล่านี้กับข้อมูล eu_stocks เนื่องจาก DAX และ FTSE มีช่วงเวลาที่ครอบคลุมใกล้เคียงกัน จึงสามารถสร้างกราฟกระจายของดัชนีทั้งสองได้ง่าย โปรดทราบว่าการแจกแจงแบบปกติมีเส้นคอนทัวร์รูปวงรีที่ความน่าจะเป็นเท่ากัน และข้อมูลที่สุ่มจากการแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปรจะก่อตัวเป็นกลุ่มจุดรูปวงรีโดยประมาณ ลองสังเกตว่าคู่ข้อมูลใดในเมทริกซ์กราฟกระจายแสดงรูปแบบนี้ ทั้งก่อนและหลังการแปลงลอการิทึม
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาใน R
คำแนะนำการฝึกหัด
- ใช้
plot()เพื่อสร้างกราฟกระจายของDAXและFTSE - ใช้
pairs()เพื่อสร้างเมทริกซ์กราฟกระจายของดัชนีทั้งสี่ตัวในeu_stocks - คำนวณ
logreturnsจากeu_stocksโดยใช้diff(log(___)) - ใช้
plot()อีกครั้งเพื่อสร้างกราฟอนุกรมเวลาอย่างง่ายของlogreturns - ใช้
pairs()อีกครั้งเพื่อสร้างเมทริกซ์กราฟกระจายของlogreturns
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Make a scatterplot of DAX and FTSE
plot(___, ___)
# Make a scatterplot matrix of eu_stocks
pairs(___)
# Convert eu_stocks to log returns
logreturns <-
# Plot logreturns
# Make a scatterplot matrix of logreturns