เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

การพล็อตออบเจกต์อนุกรมเวลา

การพล็อตข้อมูลที่กำลังวิเคราะห์อยู่มักมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะในการวิเคราะห์อนุกรมเวลา หากชุดข้อมูลที่ศึกษาอยู่ในคลาส ts ฟังก์ชัน plot() จะมีเมธอดที่นำข้อมูล time index มาแสดงในกราฟโดยอัตโนมัติ

มาลองใช้ชุดข้อมูล eu_stocks (ซึ่งมีให้ใช้งานใน R โดยค่าเริ่มต้นในชื่อ EuStockMarkets) กัน ชุดข้อมูลนี้บันทึกราคาปิดรายวันของดัชนีตลาดหุ้นหลักในยุโรประหว่างปี 1991–1998 ได้แก่ ดัชนีจากเยอรมนี (DAX), สวิตเซอร์แลนด์ (SMI), ฝรั่งเศส (CAC), และสหราชอาณาจักร (FTSE) โดยข้อมูลถูกเก็บเฉพาะวันที่ตลาดเปิดทำการ จึงไม่มีข้อมูลในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในที่นี้จะใช้การประมาณว่าชุดข้อมูลนี้มีการสังเกตการณ์ที่เว้นระยะเท่ากัน และเป็นอนุกรมเวลา 4 มิติ

ในการปิดท้ายบทนี้ แบบฝึกหัดนี้จะให้นำฟังก์ชันต่างๆ ที่เรียนรู้มาแล้วไปใช้กับชุดข้อมูลใหม่นี้

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาใน R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • ใช้ is.ts() ตรวจสอบว่า eu_stocks เป็นออบเจกต์ประเภท ts หรือไม่
  • ดูค่าเริ่มต้น ค่าสิ้นสุด และความถี่ของ eu_stocks โดยใช้ฟังก์ชัน start(), end(), และ frequency() ตามลำดับ
  • สร้างกราฟอย่างง่ายจากข้อมูล eu_stocks โดยใช้คำสั่ง plot()
  • สร้างกราฟอนุกรมเวลาที่ซับซ้อนขึ้นจากข้อมูล eu_stocks โดยใช้คำสั่ง ts.plot() ป้อนชุดข้อมูล eu_stocks ลงในโค้ดที่เตรียมไว้ให้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนอาร์กิวเมนต์อื่น
  • ใช้โค้ดที่เตรียมไว้ให้เพิ่ม legend ลงในกราฟอนุกรมเวลา

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Check whether eu_stocks is a ts object


# View the start, end, and frequency of eu_stocks




# Generate a simple plot of eu_stocks


# Use ts.plot with eu_stocks
ts.plot(___, col = 1:4, xlab = "Year", ylab = "Index Value", main = "Major European Stock Indices, 1991-1998")

# Add a legend to your ts.plot
legend("topleft", colnames(eu_stocks), lty = 1, col = 1:4, bty = "n")
แก้ไขและรันโค้ด