Markov Chain Monte Carlo
Markov Chain Monte Carlo หรือ MCMC เป็นวิธีที่รวมแนวคิดของการสุ่มตัวอย่างแบบ Monte Carlo เข้ากับคุณสมบัติของ Markov Chain ที่จะค่อยๆ เข้าสู่สภาวะคงตัว ทำให้สามารถสุ่มตัวอย่างจาก posterior distribution ได้ทุกรูปแบบ แม้แต่รูปแบบที่ไม่รู้จัก มาทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ MCMC กัน!
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเบย์เซียนด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำจริง
เปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นการลงมือทำด้วยแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบหนึ่งในของเรา
เริ่มแบบฝึกหัด