Följer aktiekurser en slumpvandring?
De flesta aktiekurser följer en slumpvandring (ibland med en drift). Du ska titta på en tidsserie med Amazons aktiekurser, som är inlästa i DataFrame:en AMZN, och köra "Augmented Dickey-Fuller-testet" från biblioteket statsmodels för att visa att serien faktiskt följer en slumpvandring.
I ADF-testet är "nollhypotesen" (den hypotes som vi antingen förkastar eller inte förkastar) att serien följer en slumpvandring. Ett lågt p-värde (till exempel under 5 %) innebär alltså att vi kan förkasta nollhypotesen om att serien är en slumpvandring.
Den här övningen är en del av kursen
Tidsserieanalys i Python
Övningsinstruktioner
- Importera modulen
adfullerfrån statsmodels. - Kör Augmented Dickey-Fuller-testet på tidsserien med justerade stängningskurser, det vill säga kolumnen
'Adj Close'i DataFrame:enAMZN. - Skriv ut hela resultatet, som inkluderar teststatistikan, p-värdena och de kritiska värdena för testnivåerna 1 %, 5 % och 10 %.
- Skriv ut enbart p-värdet för testet (
results[0]är teststatistikan ochresults[1]är p-värdet).
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
# Run the ADF test on the price series and print out the results
results = adfuller(___)
print(results)
# Just print out the p-value
print('The p-value of the test on prices is: ' + str(results[___]))