En hund i koppel? (Del 2)
För att verifiera att priserna på eldningsolja och naturgas är kointegrerade ska du först tillämpa Dickey-Fuller-testet separat på vardera serie och visa att de är slumpvandringar. Tillämpa sedan testet på differensen, vilket bör förkasta slumpvandringshypotesen med god marginal. Priserna på eldningsolja och naturgas är förinstanserade i DataFrames HO och NG.
Den här övningen är en del av kursen
Tidsserieanalys i Python
Övningsinstruktioner
- Utför adfuller-testet på
HOrespektiveNGseparat och spara resultaten (resultaten är en lista)- Argumentet till adfuller måste vara en Series, så du behöver ange kolumnen
'Close' - Skriv ut enbart p-värdet (element [1] i listan)
- Argumentet till adfuller måste vara en Series, så du behöver ange kolumnen
- Gör samma sak för spreaden – konvertera återigen enheterna för
HOoch använd kolumnen'Close'för respektive DataFrame
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
# Compute the ADF for HO and NG
result_HO = adfuller(____)
print("The p-value for the ADF test on HO is ", result_HO[1])
result_NG = ___(NG['Close'])
print("The p-value for the ADF test on NG is ", result_NG[1])
# Compute the ADF of the spread
result_spread = adfuller(7.25 * ___ - ___)
print("The p-value for the ADF test on the spread is ", result_spread[1])