Vad säger aktieaVkastningen?

I den förra övningen visade du att Amazons aktiekurser, lagrade i DataFramen AMZN, följer en random walk. I den här övningen gör du samma sak för Amazons avkastning (procentuell förändring i priser) och visar att avkastningen inte följer en random walk.

Den här övningen är en del av kursen

Tidsserieanalys i Python

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Importera modulen adfuller från statsmodels.
Skapa en ny DataFrame med AMZN:s avkastning genom att beräkna den procentuella prisförändringen med metoden .pct_change().
Ta bort NaN-värdet i den första raden med metoden .dropna() på DataFramen.
Kör Augmented Dickey-Fuller-testet på kolumnen 'Adj Close' i AMZN_ret och skriv ut p-värdet i results[1].

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Create a DataFrame of AMZN returns
AMZN_ret = ___

# Eliminate the NaN in the first row of returns
AMZN_ret = ___

# Run the ADF test on the return series and print out the p-value
results = adfuller(___)
print('The p-value of the test on returns is: ' + str(results[___]))

Redigera och kör kod