Korrelation mellan aktier och obligationer

Investerare är ofta intresserade av korrelationen mellan avkastningen för två olika tillgångar – till exempel för tillgångsallokering och hedging. I den här övningen ska du undersöka om aktier är positivt eller negativt korrelerade med obligationer. Spridningsdiagram är ett användbart verktyg för att visualisera sambandet mellan två variabler.

Tänk på att du bör beräkna korrelationerna på procentuella förändringar snarare än på de faktiska nivåerna.

Aktiepriserna och 10-åriga obligationsräntor är samlade i en DataFrame kallad stocks_and_bonds, med kolumnerna SP500 och US10Y.

Modulerna pandas och de grafiska verktygen är redan importerade. Under resten av kursen importeras pandas som pd och matplotlib.pyplot som plt.

Den här övningen är en del av kursen

Tidsserieanalys i Python

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Beräkna procentuella förändringar i DataFrame:en stocks_and_bonds med hjälp av metoden .pct_change() och spara resultatet i en ny DataFrame kallad returns.
Beräkna korrelationen mellan kolumnerna SP500 och US10Y i DataFrame:en returns med hjälp av metoden .corr() för Series, som har syntaxen series1.corr(series2).
Visa ett spridningsdiagram över den procentuella förändringen i aktie- och obligationsavkastning.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Compute percent change using pct_change()
returns = stocks_and_bonds.___

# Compute correlation using corr()
correlation = ___
print("Correlation of stocks and interest rates: ", correlation)

# Make scatter plot
plt.___
plt.show()

Redigera och kör kod