Generera en slumpvandring
Medan aktieavkastningar ofta modelleras som vitt brus följer aktiepriser i stor utsträckning en slumpvandring. Med andra ord är dagens pris gårdagens pris plus lite slumpmässigt brus.
Du ska simulera ett aktiekurs över tid med ett startpris på 100, där priset varje dag går upp eller ned med ett slumpmässigt belopp. Därefter plottar du den simulerade aktiekursen. Om du klickar på "Kör koden" flera gånger ser du flera olika utfall.
Den här övningen är en del av kursen
Tidsserieanalys i Python
Övningsinstruktioner
- Generera 500 slumpmässiga normalfördelade "steg" med medelvärde=0 och standardavvikelse=1 med hjälp av
np.random.normal(), där argumentet för medelvärdet ärlococh argumentet för standardavvikelsen ärscale. - Simulera aktiepriser
P:- Ackumulera de slumpmässiga
stepsmed numpys.cumsum()-metod - Lägg till 100 till
Pför att få ett startpris på 100.
- Ackumulera de slumpmässiga
- Plotta den simulerade slumpvandringen
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Generate 500 random steps with mean=0 and standard deviation=1
steps = np.random.normal(loc=___, scale=___, size=___)
# Set first element to 0 so that the first price will be the starting stock price
steps[0]=0
# Simulate stock prices, P with a starting price of 100
P = ___ + np.cumsum(___)
# Plot the simulated stock prices
plt.plot(___)
plt.title("Simulated Random Walk")
plt.show()