Mer datarensning: Saknade data
När du skriver ut längden på DataFrame:n intraday kommer du att märka att några rader saknas. Det beror på att det saknas data om inga affärer genomfördes under ett visst enminutersintervall. Ett sätt att se vilka rader som saknas är att ta differensen mellan två mängder: den fullständiga mängden med varje minut och mängden för DataFrame-indexet som innehåller de saknade raderna. När du fyllt i de saknade raderna kan du konvertera indexet till klockslag och sedan plotta datan.
Aktier handlas i diskreta steg om en cent (även om en liten andel affärer sker mellan dessa steg) snarare än till kontinuerliga priser. När du plottar datan bör du observera att det finns långa perioder då aktien studsar fram och tillbaka inom ett intervall på en cent. Detta kallas ibland för "bid/ask bounce".
Den här övningen är en del av kursen
Tidsserieanalys i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Notice that some rows are missing
print("If there were no missing rows, there would be 391 rows of minute data")
print("The actual length of the DataFrame is:", len(___))